YungFuu / Cryptocurrency-trading-strategy-replicationLinks
该项目是我在HKU量化交易 课程期末的项目,旨在复现他人的交易策略。 我复现的是一篇关于加密货币的交易策略的论文,论文原作者为YUKUN LIU,ALEH TSYVINSKI,XI WU,于2022年首次发刊,通过规模、动量、交易量以及波动性这四类主题因子,分析不同特征下加密货币的市场表现。
☆34Updated 3 years ago
Alternatives and similar repositories for Cryptocurrency-trading-strategy-replication
Users that are interested in Cryptocurrency-trading-strategy-replication are comparing it to the libraries listed below
Sorting:
- 获取经典的量化多因子模型数据☆81Updated 3 years ago
- Backtrader量化策略研报复现☆31Updated 3 years ago
- 事件驱动的量化交易/做市框架。☆83Updated 6 years ago
- 本仓库为公众号FinHack炼金术《从零开始卷量化》系列文章示例代码,带你零基础入门量化交易!☆139Updated 3 years ago
- 根据20170925-华泰期货-CTA量化策略因子系列(二):动量因子研报进行复现☆30Updated 2 years ago
- 分享量化投资相关的论文,代码和代码复现。☆83Updated 2 years ago
- 一个简单的量化研究框架,具备基本的数据获取、因子分析、机器学习、回测及结果分析功能☆50Updated 3 years ago
- High frequency factors based on order and trade data.☆57Updated last year
- [iewoai]量化投资学习,多因子、三因子、五因子、索罗斯投资策略☆65Updated 5 years ago
- 量化开发 多因子选股模型☆137Updated 6 years ago
- BackTrader多因子回测框架 (Multi-factors backtesting framework for BackTrader)☆119Updated 3 years ago
- 多因 子策略回测框架☆33Updated 5 years ago
- a multifactor model for Chinese stocks and a web site for stock scores; 基于股票的基本面、竞争力、估值等指标,用多因子模型给股票“打分”诊断☆27Updated 5 years ago
- 本文通过gplearn模型,结合遗传算法中的遗传规划方法生成因子。这里因子生成基于simple-backtest中的简单回测系统,主要针对股指期货操作。☆129Updated last year
- 沪深300指数纯因子组合构建☆53Updated 6 years ago
- 我的多因子模型、量化投资沙盒☆171Updated 2 years ago
- 因子回测框架☆121Updated 2 years ago
- Collect knowledge around systematic trading, including software design, trading strategies, statistical skill. 量化交易/系统化交易知识集☆43Updated last year
- 多因子模型相关☆22Updated 4 years ago
- Stock factor mining with CNN and GRU.☆63Updated 2 years ago
- 本项目为深度学习在多因子量化选股中的一种实践☆106Updated 6 years ago
- 因子构建、单因子测试☆71Updated 4 years ago
- 金融量化数据库构建☆85Updated last year
- 多因子选股(股票) ,基于Fama三因子构成的多因子策略☆78Updated 7 years ago
- 我自己的单因子研究框架☆27Updated last year
- 基于streamlit的因子分析app☆75Updated 4 months ago
- 期权行情数据获取,包括实时tick数据,分钟数据,k线数据☆45Updated 2 years ago
- 基于万矿平台,对alpha101因子进行测试并构造多因子策略☆92Updated 6 years ago
- 在聚宽(joinquant)平台上使用多因子策略进行量化投资模拟。☆36Updated 5 years ago
- 使用Python复现Black-Litterman模型。Black-Litterman模型创造性地采用贝叶斯方法将投资者对预期收益的主观看法与资产的市场均衡收益相结合,有效地解决了Markowitz均值-方差模型中投资者难以准确估计各个投资品种预期收益率、以及其权重对预期收…☆150Updated 5 years ago