Alternatives and similar repositories for scutquant:

Users that are interested in scutquant are comparing it to the libraries listed below

• jeremy-feng / AlphaNet
  Stock factor mining with CNN and GRU.
  ☆50Updated 2 years ago
• nutquant / QuantCode
  分享量化投资相关的论文，代码和代码复现。
  ☆76Updated last year
• hugo2046 / GetAstockFactors
  获取经典的量化多因子模型数据
  ☆69Updated 3 years ago
• 2001guanhao / backtest_frame_single_factor
  量化投资回测框架，包含回测框架、投资组合优化器和单因子测试三个模块。通过该框架，用户仅需提供因子数据，即可完成完整的回测流程，并对策略进行深入分析。框架支持并行计算，能够在大数据量的情况下快速运行。框架粗糙，还有太多可改进之处，非常欢迎大家一起来体验使用，参与改进，量化学习…
  ☆32Updated 3 months ago
• ryanluoli1 / AlphaNet
  An end-to-end stock factors mining neural network framework.
  ☆28Updated last year
• FinHackCN / xlib
  一个简单的量化研究框架，具备基本的数据获取、因子分析、机器学习、回测及结果分析功能
  ☆44Updated 2 years ago
• jeremy-feng / high-frequency-factors
  High frequency factors based on order and trade data.
  ☆43Updated last year
• ShiliangZhang-nku / HS300_index_enhance
  沪深300指数增强模型
  ☆78Updated 5 years ago
• sqc-cser / HTSC_Stock_RL
  复现华泰证券《强化学习初探与DQN择时》研报中的DQN模型与效果
  ☆31Updated 2 years ago
• dkl0707 / factor_backtest
  因子回测框架
  ☆105Updated last year
• lc-sysbs / alpha101
  基于万矿平台，对alpha101因子进行测试并构造多因子策略
  ☆88Updated 5 years ago
• wukan1986 / alpha_examples
  alpha投研示例
  ☆63Updated last month
• lc-sysbs / alpha101-new
  基于华泰研报对原alpha101代码进行简化和拓展
  ☆42Updated 5 years ago
• linusqzdeng / backtesting
  Backtrader量化策略研报复现
  ☆27Updated 3 years ago
• a1137261060 / Multi-Factor-Models
  多因子模型相关
  ☆21Updated 3 years ago
• Constantineople / Assignment1
  根据20170925-华泰期货-CTA量化策略因子系列（二）：动量因子研报进行复现
  ☆21Updated last year
• industry-report / huatai-finengi-report
  华泰金工研究报告
  ☆160Updated 2 years ago
• hugo2046 / streamlit_alphalens
  基于streamlit的因子分析app
  ☆57Updated last year
• syesww / Single_Factor_Research
  我自己的单因子研究框架
  ☆23Updated last year
• YuminQuant / YuminQuant
  Backtest Framework designed by YuminQuant&Yumin.
  ☆16Updated 6 months ago
• Quant132 / BackTrader_Multifactors
  BackTrader多因子回测框架 （Multi-factors backtesting framework for BackTrader）
  ☆105Updated 3 years ago
• xueyongtu / ML-AC
  ☆26Updated last year
• han14466 / gplearn_stock_dataframe
  改写了gplearn源码，原有的gplearn会把数据转为numpy，丢失了datetime和stockcode的原始信息。很难做截面的因子ic、ir分析，所以改动了相应的源码，使之可以做因子的截面ic分析。另外增加了时序函数和并行化框架ray的支持。
  ☆18Updated 11 months ago
• jiangtiantu / FactorMining
  基于基因表达式规划算法的因子挖掘
  ☆29Updated 3 years ago
• WIFAQuant / HS300
  沪深300指数纯因子组合构建
  ☆51Updated 5 years ago
• chen-001 / pure_ocean_breeze
  众人的因子回测框架 stock factor test
  ☆25Updated last week
• lc-sysbs / High-Frequency-Trading
  基于聚宽平台，探索分钟级的高频交易
  ☆34Updated 4 years ago
• harrodyuan / FACTOR_TRAINING_CHI
  Code and Data for Harold's Quant Channel Factor Training Series 哈罗德的量化频道 --- 因子实战系列全部 数据+代码文件
  ☆56Updated 7 months ago
• wjsbjl / use-gplearn-to-generate-CTA-factor
  本文通过gplearn模型，结合遗传算法中的遗传规划方法生成因子。这里因子生成基于simple-backtest中的简单回测系统，主要针对股指期货操作。
  ☆116Updated last year
• AlfredCYL / gplearn_cross_factor
  Enhance the gplearn package to support precise three-dimensional structured dimension genetic programming (GP), with a particular focus …
  ☆34Updated 6 months ago