Alternatives and similar repositories for scutquant:

Users that are interested in scutquant are comparing it to the libraries listed below

• ryanluoli1 / AlphaNet
  An end-to-end stock factors mining neural network framework.
  ☆34Updated last year
• syesww / Single_Factor_Research
  我自己的单因子研究框架
  ☆24Updated last year
• jeremy-feng / AlphaNet
  Stock factor mining with CNN and GRU.
  ☆52Updated 2 years ago
• hugo2046 / GetAstockFactors
  获取经典的量化多因子模型数据
  ☆74Updated 3 years ago
• jeremy-feng / high-frequency-factors
  High frequency factors based on order and trade data.
  ☆48Updated last year
• FinHackCN / xlib
  一个简单的量化研究框架，具备基本的数据获取、因子分析、机器学习、回测及结果分析功能
  ☆46Updated 3 years ago
• dkl0707 / factor_backtest
  因子回测框架
  ☆110Updated last year
• YuminQuant / YuminQuant
  Backtest Framework designed by YuminQuant&Yumin.
  ☆17Updated 8 months ago
• sqc-cser / HTSC_Stock_RL
  复现华泰证券《强化学习初探与DQN择时》研报中的DQN模型与效果
  ☆31Updated 2 years ago
• jiangtiantu / FactorMining
  基于基因表达式规划算法的因子挖掘
  ☆29Updated 3 years ago
• nutquant / QuantCode
  分享量化投资相关的论文，代码和代码复现。
  ☆79Updated 2 years ago
• LLMQuant / asset
  asset of LLMQuant
  ☆113Updated 3 months ago
• ShiliangZhang-nku / HS300_index_enhance
  沪深300指数增强模型
  ☆80Updated 5 years ago
• jrothschild33 / Black-Litterman-Model
  使用Python复现Black-Litterman模型。Black-Litterman模型创造性地采用贝叶斯方法将投资者对预期收益的主观看法与资产的市场均衡收益相结合，有效地解决了Markowitz均值-方差模型中投资者难以准确估计各个投资品种预期收益率、以及其权重对预期收…
  ☆141Updated 4 years ago
• lc-sysbs / alpha101
  基于万矿平台，对alpha101因子进行测试并构造多因子策略
  ☆92Updated 5 years ago
• harrodyuan / FACTOR_TRAINING_CHI
  Code and Data for Harold's Quant Channel Factor Training Series 哈罗德的量化频道 --- 因子实战系列全部 数据+代码文件
  ☆58Updated 9 months ago
• a1137261060 / Multi-Factor-Models
  多因子模型相关
  ☆21Updated 3 years ago
• WIFAQuant / HS300
  沪深300指数纯因子组合构建
  ☆51Updated 6 years ago
• piginzoo / mfm_learner
  我的多因子模型、量化投资沙盒
  ☆151Updated last year
• knotgd / option_data
  期权行情数据获取，包括实时tick数据，分钟数据，k线数据
  ☆42Updated 2 years ago
• wjsbjl / use-gplearn-to-generate-CTA-factor
  本文通过gplearn模型，结合遗传算法中的遗传规划方法生成因子。这里因子生成基于simple-backtest中的简单回测系统，主要针对股指期货操作。
  ☆121Updated last year
• industry-report / huatai-finengi-report
  华泰金工研究报告
  ☆170Updated 2 years ago
• ShiliangZhang-nku / Brinson-Attribution
  以wind为数据源的基金单期brinson业绩归因
  ☆81Updated 5 years ago
• lc-sysbs / alpha101-new
  基于华泰研报对原alpha101代码进行简化和拓展
  ☆44Updated 5 years ago
• Constantineople / Assignment1
  根据20170925-华泰期货-CTA量化策略因子系列（二）：动量因子研报进行复现
  ☆25Updated 2 years ago
• wukan1986 / alpha_examples
  alpha投研示例
  ☆69Updated this week
• han14466 / gplearn_stock_dataframe
  改写了gplearn源码，原有的gplearn会把数据转为numpy，丢失了datetime和stockcode的原始信息。很难做截面的因子ic、ir分析，所以改动了相应的源码，使之可以做因子的截面ic分析。另外增加了时序函数和并行化框架ray的支持。
  ☆18Updated last year
• josephchenhk / qtrader_strategies
  Demonstrative examples for developing quantitative and systematic strategies
  ☆38Updated last year
• Ktry1991 / quant
  量化交易策略-多行业协整配对交易策略
  ☆25Updated 7 years ago
• xueyongtu / ML-AC
  ☆28Updated last year