HaoningChen / scutquant
scutquant是一个开源的离线量化投资平台，由华南理工大学量化投资协会负责维护. 该框架具有低耦合, 高内聚的特点
☆39Updated 5 months ago
Related projects ⓘ
Alternatives and complementary repositories for scutquant
- 获取经典的量化多因子模型数据☆62Updated 3 years ago
- 多因子模型相关☆21Updated 3 years ago
- 一个简单的量化研究框架，具备基本的数据获取、因子分析、机器学习、回测及结果分析功能☆40Updated 2 years ago
- 华泰金工研究报告☆136Updated last year
- 分享量化投资相关的论文，代码和代码复现。☆70Updated last year
- 中国人民大学财政金融学院“金融计量与量化策略分析”课程与“量化投资交易策略分析与系统设计”课程。☆202Updated 7 months ago
- 复现华泰证券《强化学习初探与DQN择时》研报中的DQN模型与效果☆26Updated 2 years ago
- 因子回测框架☆90Updated last year
- 基于万矿平台，对alpha101因子进行测试并构造多因子策略☆82Updated 5 years ago
- 我的多因子模型、量化投资沙盒☆131Updated last year
- 沪深300指数增强模型☆74Updated 5 years ago
- A new formulaic alpha mining framework for quantitative investment☆79Updated 2 months ago
- 改进gplearn,主要使用在股票公式挖掘☆90Updated 4 years ago
- 根据20170925-华泰期货-CTA量化策略因子系列（二）：动量因子研报进行复现☆17Updated last year
- 使用Python复现Black-Litterman模型。Black-Litterman模型创造性地采用贝叶斯方法将投资者对预期收益的主观看法与资产的市场均衡收益相结合，有效地解决了Markowitz均值-方差模型中投资者难以准确估计各个投资品种预期收益率、以及其权重对预期收…☆131Updated 4 years ago
- An end-to-end stock factors mining neural network framework.☆22Updated last year
- Stock factor mining with CNN and GRU.☆40Updated last year
- 本文通过gplearn模型，结合遗传算法中的遗传规划方法生成因子。这里因子生成基于simple-backtest中的简单回测系统，主要针对股指期货操作。☆100Updated 10 months ago
- 基于聚宽平台，探索分钟级的高频交易☆29Updated 4 years ago
- 沪深300指数纯因子组合构建☆48Updated 5 years ago
- 基于华泰研报对原alpha101代码进行简化和拓展☆41Updated 4 years ago
- 多因子指数增强策略/多因子全流程实现☆265Updated 8 months ago
- 量化机器学习/深度学习模型（Model Zoo）；Alpha 因子（Factor Zoo）； 量化资源以及相关论文代码☆191Updated 4 months ago
- Backtrader量化策略研报复现☆25Updated 2 years ago
- Local data from tushare，将Tushare的数据同步保存到本地，同时支持Tushare接口查询本地数据,且支持qlib直接使用数据☆45Updated 10 months ago
- 北京大学量化交易协会21级内培存档☆72Updated 2 years ago
- 多因子选股(股票) ,基于Fama三因子构成的多因子策略☆74Updated 6 years ago
- 多因子策略回测框架☆31Updated 5 years ago
- [iewoai]量化投资学习，多因子、三因子、五因子、索罗斯投资策略☆53Updated 4 years ago
- 基于基因表达式规划算法的因子挖掘☆24Updated 3 years ago