godbin1990 / Python_For_Analysis_of_Financial_Time_Series
《Analysis of Financial Time Series/金融时间序列分析》Python Code
☆12Updated 2 years ago
Related projects: ⓘ
- It is a project that conducts a study on predicting the cross section of Chinese stock market returns with a large panel of 75 individual…☆30Updated 3 years ago
- 以wind为数据源的基金单期brinson业绩归因☆72Updated 4 years ago
- 上证50成分股、马科维茨有效前沿、CML、资本市场线、最高夏普比率、最低风险☆25Updated 5 years ago
- 使用Python复现Black-Litterman模型。Black-Litterman模型创造性地采用贝叶斯方法将投资者对预期收益的主观看法与资产的市场均衡收益相结合，有效地解决了Markowitz均值-方差模型中投资者难以准确估计各个投资品种预期收益率、以及其权重对预期收…☆127Updated 4 years ago
- This program focused on the core concepts and practice of quantitative investment (multi-factor combination analysis, technical analysis …☆41Updated 4 years ago
- python量化分析股票的投资组合☆17Updated 7 years ago
- Campisi纯债型基金业绩归因模型程序，适用 于中国市场，需要有Wind的API接口权限☆38Updated last year
- ☆13Updated this week
- A risk evaluation program that follows BARRA's CNE6 and USE4 risk model to predict the risk and distribution of factors in a portfolio. C…☆54Updated 3 years ago
- 多因子选股(股票) ,基于Fama三因子构成的多因子策略☆70Updated 6 years ago
- 量化开发 多因子选股模型☆126Updated 5 years ago
- 本项 目为深度学习在多因子量化选股中的一种实践☆82Updated 5 years ago
- 提取金融相关领域研究报告的主要结论(key idea)☆59Updated 6 years ago
- 沪深300指数增强模型☆70Updated 5 years ago
- 股价预测程序，尝试各种模型。☆32Updated 3 years ago
- 计算上证50ETF期权隐含波动率并验证波动率微笑☆32Updated 5 years ago
- Quant_Strategy☆24Updated last year
- 基于机器学习方法构建多因子选股模型：RandomForest, GBDT, Adaboots, xgboost，MLP, Linear Model, LSTM☆178Updated 4 years ago
- 一个基于中国市场的Fama-French五因子实证研究☆31Updated 2 years ago
- 计算波动率的六种方法，计算隐含波动率，凤凰期权的定价，编制基于50ETF期权的VIX指数☆115Updated 4 years ago
- 算法根据单个板块或单只股票的历史数据判断板块指数或个股次日收盘价信息，得到相应的调仓对策。可回归（预测具体价格）可分类（预测涨跌）。 长短期记忆模型(LSTM)是循环神经网络(RNN)的一种，每个输入样本都是一个序列（如某板块20天的四价一量）用这个序列预测结果。它认为某些…☆53Updated 4 years ago
- ☆12Updated 6 years ago
- 基于机器学习的股票投资算法，使用到了Auto-ARIMA、LSTM、SVM、Prophet、朴素贝叶斯、移动平均算法等多个算法，从信息收集、算法分析、回测等多个方面进行分析，从消息面、基本面、技术面三种分析方法进行分析。☆91Updated 4 years ago
- [iewoai]量化投资学习，多因子、三因子、五因子、索罗斯投资策略☆52Updated 4 years ago
- 多因子模型相关☆22Updated 3 years ago
- 基于万矿平台，对alpha101因子进行测试并构造多因子策略☆82Updated 5 years ago
- 资产配置，BL模型和风险平价模型☆18Updated 6 years ago
- 一些研报的复现☆11Updated 6 years ago
- 获取经典的量化多因子模型数据☆59Updated 2 years ago
- Barra-Multiple-factor-risk-model☆125Updated 7 years ago