Alternatives and similar repositories for AShareConvertibleBond

Users that are interested in AShareConvertibleBond are comparing it to the libraries listed below

• htdai / Campisi-Fixed-Income-Performance-Attribution-Model
  Campisi纯债型基金业绩归因模型程序，适用于中国市场，需要有Wind的API接口权限
  ☆43Updated 2 years ago
• phonegapX / alphasickle
  多因子指数增强策略/多因子全流程实现
  ☆367Updated last year
• 08zhangyi / multi-factor-gm-wind-joinquant
  基于掘金+万得+聚宽的多因子策略开发框架
  ☆223Updated 3 years ago
• ShiliangZhang-nku / Barra_CNE6
  Barra CNE6 因子构建
  ☆348Updated 6 years ago
• dkl0707 / factor_backtest
  因子回测框架
  ☆141Updated 2 years ago
• jcchao / deeplearning-for-quant
  本项目为深度学习在多因子量化选股中的一种实践
  ☆110Updated 6 years ago
• QuantWorld2022 / backtrader
  ☆572Updated 3 years ago
• JoinQuant / jqfactor_analyzer
  聚宽单因子分析工具
  ☆616Updated 11 months ago
• quant2008 / alphas
  alpha101, alpha191, alphalens, backtrader, 量化研究
  ☆43Updated 2 years ago
• JoshuaQYH / TIDIBEI
  基于机器学习方法构建多因子选股模型：RandomForest, GBDT, Adaboots, xgboost，MLP, Linear Model, LSTM
  ☆232Updated 5 years ago
• Miya-Su / Quantitative-Trading
  量化投资
  ☆254Updated 6 years ago
• paulhybryant / convertible_bond
  可转债策略及量化回测
  ☆98Updated 4 years ago
• Quant132 / BackTrader_Multifactors
  BackTrader多因子回测框架 （Multi-factors backtesting framework for BackTrader）
  ☆125Updated 4 years ago
• dayzorro / GPLearnFinance3D
  对GPLearn完成了三维改造，并且增加了IC,IR,RankIC等指标，增加了样本内样本外的数据保存，增加了基于IC追踪所有generation中符合要求的因子并保存的功能。
  ☆155Updated 2 years ago
• dkl0707 / QuantDatabase
  金融量化数据库构建
  ☆92Updated 2 years ago
• coamo2 / Barra
  Barra Multifactor Model
  ☆160Updated 5 years ago
• Rockyzsu / convertible_bond
  低风险投资之可转债 可转债量化分析
  ☆237Updated 2 weeks ago
• wjsbjl / use-gplearn-to-generate-CTA-factor
  本文通过gplearn模型，结合遗传算法中的遗传规划方法生成因子。这里因子生成基于simple-backtest中的简单回测系统，主要针对股指期货操作。
  ☆144Updated 2 years ago
• Jensenberg / multi-factor
  因子构建、单因子测试
  ☆72Updated 4 years ago
• LowinLi / fushare
  A utility for fundamentals data of China commodity futures
  ☆293Updated 5 years ago
• sfl666 / option_tools
  期权隐含波动率/历史波动率
  ☆196Updated 3 years ago
• jrothschild33 / Black-Litterman-Model
  使用Python复现Black-Litterman模型。Black-Litterman模型创造性地采用贝叶斯方法将投资者对预期收益的主观看法与资产的市场均衡收益相结合，有效地解决了Markowitz均值-方差模型中投资者难以准确估计各个投资品种预期收益率、以及其权重对预期收…
  ☆152Updated 5 years ago
• mpquant / pysnowball
  雪球股票数据接口，雪球APP， Python API
  ☆32Updated 4 years ago
• QuantNi / Quant_PPT
  ☆36Updated 2 years ago
• kengerlwl / ChipDistribution
  筹码分布python计算源码
  ☆256Updated 4 years ago
• AxiomOfChoice-sys / FactorAnalysis
  多因子策略回测框架
  ☆33Updated 6 years ago
• zhangjinzhi / Wind_Python
  量化开发 多因子选股模型
  ☆140Updated 7 years ago
• Alexdachen / ivix
  中国波指的计算
  ☆149Updated 7 years ago
• FinHackCN / xlib
  一个简单的量化研究框架，具备基本的数据获取、因子分析、机器学习、回测及结果分析功能
  ☆52Updated 3 years ago
• industry-report / huatai-finengi-report
  华泰金工研究报告
  ☆230Updated 2 years ago