Alternatives and similar repositories for corporate-default-risk-forecast

Users that are interested in corporate-default-risk-forecast are comparing it to the libraries listed below

• jcchao / deeplearning-for-quant
  本项目为深度学习在多因子量化选股中的一种实践
  ☆111Updated 6 years ago
• FinHackCN / xlib
  一个简单的量化研究框架，具备基本的数据获取、因子分析、机器学习、回测及结果分析功能
  ☆50Updated 3 years ago
• lc-sysbs / alpha101-new
  基于华泰研报对原alpha101代码进行简化和拓展
  ☆47Updated 5 years ago
• linusqzdeng / backtesting
  Backtrader量化策略研报复现
  ☆31Updated 3 years ago
• hugo2046 / GetAstockFactors
  获取经典的量化多因子模型数据
  ☆92Updated 4 years ago
• QuantNi / Quant_Strategy
  Quant_Strategy
  ☆26Updated 3 years ago
• nullgit / transformer-quant
  基于Transformer架构的量化金融预测研究
  ☆10Updated 2 years ago
• JoshuaQYH / TIDIBEI
  基于机器学习方法构建多因子选股模型：RandomForest, GBDT, Adaboots, xgboost，MLP, Linear Model, LSTM
  ☆228Updated 5 years ago
• dkl0707 / factor_backtest
  因子回测框架
  ☆140Updated 2 years ago
• zhangjinzhi / Wind_Python
  量化开发 多因子选股模型
  ☆140Updated 7 years ago
• Jensenberg / multi-factor
  因子构建、单因子测试
  ☆73Updated 4 years ago
• htdai / Campisi-Fixed-Income-Performance-Attribution-Model
  Campisi纯债型基金业绩归因模型程序，适用于中国市场，需要有Wind的API接口权限
  ☆42Updated 2 years ago
• kkoooqq / ML-stock-prediction-models
  使用机器学习进行股票预测并指导短线(预测未来3日股价)交易。
  ☆88Updated 4 years ago
• nutquant / QuantCode
  分享量化投资相关的论文，代码和代码复现。
  ☆85Updated 2 years ago
• creacentblue / industry_rotation
  一些研报的复现
  ☆12Updated 7 years ago
• fangshi1991 / gplearn_stock
  改进gplearn,主要使用在股票公式挖掘
  ☆98Updated 5 years ago
• a1137261060 / Multi-Factor-Models
  多因子模型相关
  ☆23Updated 4 years ago
• Tingqin-D / basic_codes_for_quant
  ☆60Updated 2 years ago
• jrothschild33 / Black-Litterman-Model
  使用Python复现Black-Litterman模型。Black-Litterman模型创造性地采用贝叶斯方法将投资者对预期收益的主观看法与资产的市场均衡收益相结合，有效地解决了Markowitz均值-方差模型中投资者难以准确估计各个投资品种预期收益率、以及其权重对预期收…
  ☆152Updated 5 years ago
• DracoMori / stock-select
  多因子打分选股
  ☆13Updated 3 years ago
• ACEACEjasonhuang / gplearnplus
  升级后的gplearn， 支持包含时序和截面参数的自定义函数，例如均线
  ☆64Updated last year
• moyuweiqing / Stock-prediction-algorithm-based-on-machine-learning
  基于机器学习的股票投资算法，使用到了Auto-ARIMA、LSTM、SVM、Prophet、朴素贝叶斯、移动平均算法等多个算法，从信息收集、算法分析、回测等多个方面进行分析，从消息面、基本面、技术面三种分析方法进行分析。
  ☆102Updated 5 years ago
• changshun / Barra-Model
  An internship project: Implement Barra model to take risk or style factor attribution based on multi-factor model.
  ☆69Updated 7 years ago
• ppoak / quool
  Quool, a quantum financial tool, supporting native file data access, database access, crawler data access, and backtest together with ana…
  ☆14Updated last week
• Quant132 / BackTrader_Multifactors
  BackTrader多因子回测框架 （Multi-factors backtesting framework for BackTrader）
  ☆126Updated 4 years ago
• WIFAQuant / HS300
  沪深300指数纯因子组合构建
  ☆54Updated 6 years ago
• iewoai / Quantitative-Investment_Learning
  [iewoai]量化投资学习，多因子、三因子、五因子、索罗斯投资策略
  ☆68Updated 5 years ago
• coremetro / Risk_Parity
  Risk_Parity strategy 风险平价
  ☆31Updated 5 years ago
• lc-sysbs / alpha101
  基于万矿平台，对alpha101因子进行测试并构造多因子策略
  ☆94Updated 6 years ago
• Yanie1asdfg / Quant-Lectures
  ☆13Updated 3 years ago