Alternatives and similar repositories for deeplearning-for-quant:

Users that are interested in deeplearning-for-quant are comparing it to the libraries listed below

• JoshuaQYH / TIDIBEI
  基于机器学习方法构建多因子选股模型：RandomForest, GBDT, Adaboots, xgboost，MLP, Linear Model, LSTM
  ☆193Updated 4 years ago
• zhangjinzhi / Wind_Python
  量化开发 多因子选股模型
  ☆128Updated 6 years ago
• dkl0707 / factor_backtest
  因子回测框架
  ☆102Updated last year
• Quant132 / BackTrader_Multifactors
  BackTrader多因子回测框架 （Multi-factors backtesting framework for BackTrader）
  ☆101Updated 3 years ago
• phonegapX / alphasickle
  多因子指数增强策略/多因子全流程实现
  ☆293Updated 11 months ago
• Jensenberg / multi-factor
  因子构建、单因子测试
  ☆69Updated 3 years ago
• piginzoo / mfm_learner
  我的多因子模型、量化投资沙盒
  ☆143Updated last year
• ShiliangZhang-nku / HS300_index_enhance
  沪深300指数增强模型
  ☆77Updated 5 years ago
• lc-sysbs / alpha101
  基于万矿平台，对alpha101因子进行测试并构造多因子策略
  ☆88Updated 5 years ago
• jiangtiantu / factorhub
  ☆191Updated 4 years ago
• FinHackCN / xlib
  一个简单的量化研究框架，具备基本的数据获取、因子分析、机器学习、回测及结果分析功能
  ☆44Updated 2 years ago
• QuantNi / Quant-Report
  ☆143Updated last year
• nutquant / QuantCode
  分享量化投资相关的论文，代码和代码复现。
  ☆75Updated last year
• TruthHun / multi-factor-stock-selection
  多因子选股(股票) ,基于Fama三因子构成的多因子策略
  ☆74Updated 7 years ago
• hugo2046 / GetAstockFactors
  获取经典的量化多因子模型数据
  ☆66Updated 3 years ago
• wjsbjl / use-gplearn-to-generate-CTA-factor
  本文通过gplearn模型，结合遗传算法中的遗传规划方法生成因子。这里因子生成基于simple-backtest中的简单回测系统，主要针对股指期货操作。
  ☆112Updated last year
• ShiliangZhang-nku / Barra_CNE6
  Barra CNE6 因子构建
  ☆267Updated 5 years ago
• Miya-Su / Quantitative-Trading
  量化投资
  ☆205Updated 5 years ago
• jrothschild33 / Black-Litterman-Model
  使用Python复现Black-Litterman模型。Black-Litterman模型创造性地采用贝叶斯方法将投资者对预期收益的主观看法与资产的市场均衡收益相结合，有效地解决了Markowitz均值-方差模型中投资者难以准确估计各个投资品种预期收益率、以及其权重对预期收…
  ☆138Updated 4 years ago
• ShiliangZhang-nku / Brinson-Attribution
  以wind为数据源的基金单期brinson业绩归因
  ☆77Updated 5 years ago
• Jensenberg / volatility-and-option
  计算波动率的六种方法，计算隐含波动率，凤凰期权的定价，编制基于50ETF期权的VIX指数
  ☆121Updated 4 years ago
• dkl0707 / QuantDatabase
  金融量化数据库构建
  ☆72Updated last year
• Tingqin-D / basic_codes_for_quant
  ☆57Updated last year
• WIFAQuant / HS300
  沪深300指数纯因子组合构建
  ☆49Updated 5 years ago
• coamo2 / Barra
  Barra Multifactor Model
  ☆136Updated 4 years ago
• htdai / Campisi-Fixed-Income-Performance-Attribution-Model
  Campisi纯债型基金业绩归因模型程序，适用于中国市场，需要有Wind的API接口权限
  ☆39Updated last year
• quant2008 / alphas
  alpha101, alpha191, alphalens, backtrader, 量化研究
  ☆34Updated last year
• industry-report / huatai-finengi-report
  华泰金工研究报告
  ☆157Updated last year
• ZoeQuant / backtrader_tutorial
  backtrader教程，包括数据、框架、策略及评估
  ☆54Updated 3 years ago
• hansihuang2016 / Barra-Multiple-factor-risk-model
  Barra-Multiple-factor-risk-model
  ☆132Updated 7 years ago