industry-report / huatai-finengi-report
华泰金工研究报告
☆157Updated last year
Alternatives and similar repositories for huatai-finengi-report:
Users that are interested in huatai-finengi-report are comparing it to the libraries listed below
- 我的多因子模型、量化投资沙盒☆143Updated last year
- 因子回测框架☆102Updated last year
- 多因子指数增强策略/多因子全流程实现☆293Updated 11 months ago
- Barra CNE6 因子构建☆267Updated 5 years ago
- ☆143Updated last year
- BackTrader多因子回测框架 （Multi-factors backtesting framework for BackTrader）☆101Updated 3 years ago
- alpha101, alpha191, alphalens, backtrader, 量化研究☆248Updated last year
- ☆164Updated last year
- 量化投资☆205Updated 5 years ago
- Mining technical factors based on symbolic regression via genetic algorithm☆170Updated last year
- 基于机器学习方法构建多因子选股模型：RandomForest, GBDT, Adaboots, xgboost，MLP, Linear Model, LSTM☆193Updated 4 years ago
- 本文通过gplearn模型，结合遗传算法中的遗传规划方法生成因子。这里因子生成基于simple-backtest中的简单回测系统，主要针对股指期货操作。☆112Updated last year
- 武汉大学金融科技研讨班☆299Updated this week
- 北京大学量化交易协会2019级培训课件及代码☆147Updated 5 years ago
- ☆57Updated last year
- 因子构建、单因子测试☆69Updated 3 years ago
- 使用Python复现Black-Litterman模型。Black-Litterman模型创造性地采用贝叶斯方法将投资者对预期收益的主观看法与资产的市场均衡收益相结合，有效地解决了Markowitz均值-方差模型中投资者难以准确估计各个投资品种预期收益率、以及其权重对预期收…☆138Updated 4 years ago
- Barra Multifactor Model☆136Updated 4 years ago
- 基于万矿平台，对alpha101因子进行测试并构造多因子策略☆88Updated 5 years ago
- 量化开发 多因子选股模型☆128Updated 6 years ago
- Code and Data for Harold's Quant Channel Factor Training Series 哈罗德的量化频道 --- 因子实战系列全部 数据+代码文件☆52Updated 7 months ago
- 量化投资入门资料整理：1.多因子股票量化框架开源教程 2.学术界和业界的经典资料收录☆459Updated last month
- 本项目为深度学习在多因子量化选股中的一种实践☆93Updated 5 years ago
- 分享量化投资相关的论文，代码和代码复现。☆75Updated last year
- 获取经典的量化多因子模型数据☆67Updated 3 years ago
- 中国人民大学财政金融学院“金融计量与量化策略分析”课程与“量化投资交易策略分析与系统设计”课程。☆214Updated 10 months ago
- 中国版技术指标☆161Updated last year
- 对GPLearn完成了三维改造，并且增加了IC,IR,RankIC等指标，增加了样本内样本外的数据保存，增加了基于IC追踪所有generation中符合要求的因子并保存的功能。☆132Updated last year
- Barra-Multiple-factor-risk-model☆132Updated 7 years ago
- 沪深300指数增强模型☆77Updated 5 years ago