本项目构建了一个面向 A 股市场的系统化股票风格分类与归因分析平台，并集成了基于 Machine Learning + 120个Alpha因子的量化交易系统，模型组合在跑赢沪深 300 的同时优于股票池等权基准，说明在基本面与文本信息共同约束 β 暴露后，模型在股票池内能够产生稳定的横截面超额收益。
☆12Aug 12, 2026Updated 3 months ago
Alternatives and similar repositories for Machine_Learning-Quant-Stock-Selection
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